3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ложный пробой уровня сопротивления

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня

Как часто на рынке случаются моменты, когда цена пробивает значимый уровень, но разворачивается и уходит в обратном направлении! Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит.

В этой статье речь пойдет про ложные пробои на рынке. Вы научитесь их определять и правильно реагировать. Мы научим вас, как не терять в таких ситуациях, а хорошо зарабатывать.

Ложный пробой — пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении. Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной.

Так как наклонные и горизонтальные уровни могут быть в любых графических моделях, то и ложные пробои бывают разных видов:

  1. Ложный пробой тренда;
  2. Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления;
  3. Ложный пробой фигуры технического анализа.

Давайте разберем все виды ложных пробоев и методы работы по ним.

Ложный пробой тренда

Ложный пробой тренда

После определения направления тренда и некоторого времени нахождения цены в нем, происходит пробой восходящей тенденции вниз. В течение четырех свечей цена находится под линией растущего тренда, а потом, взрывным движением, возвращается в него и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный пробой. Обратите внимание, что после пробоя тренда вниз, цена не пошла дальше, а застряла приблизительно на одном и том же уровне.

Теперь давайте мы покажем вам, что делать, если произошел ложный пробой тренда, и как его торговать.

Ложный пробой восходящего тренда

Пример торговли ложного пробоя восходящего тренда

Алгоритм действий при пробое восходящего тренда:

  1. Определить, что произошел пробой тренда вниз;
  2. При возврате цены над трендовой линией, открывать сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Аналогичная методика торговли ложного пробоя справедлива для нисходящего тренда.

Ложный пробой нисходящего тренда

Пример торговли ложного пробоя нисходящего тренда

Алгоритм действий при ложном пробое нисходящего тренда:

  1. Определить, что произошел пробой тренда вверх;
  2. При возврате цены под трендовую линию, открывать сделки на продажу на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления

Самым популярным инструментом в техническом анализе у трейдеров являются уровни поддержки и сопротивления. Это происходит от того, что все графические построения делаются на их основе. Тренды тоже являются уровнями поддержки (растущий тренд) и сопротивления (падающий тренд). Давайте разберем, что делать, и как торговать, когда происходит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления.

Ложный пробой уровня сопротивления

Ложный пробой уровня сопротивления

Обратите внимание на рисунок. До пробоя сопротивления, цена упиралась в него четыре раза. Обычно, говорят о том, что это значимый уровень. Чем больше отскоков от уровня, тем он значимее. И, казалось бы, что если уж цена пробьет такой уровень, то точно уйдет сильно вверх. Как говорится: трейдер знает и предполагает, а рынок располагает 🙂

Даже значимые уровни могут не работать. Это надо всегда иметь в виду. На картинке изображен классический ложный пробой сопротивления, после которого, цена ушла далеко в обратном направлении.

Опытный трейдер обязательно заработает очень много денег на такой ситуации, а вот новичок, скорее всего, получит значительный убыток или обнулит свой счет. Чтобы вы были готовы к таким ситуациям, мы покажем вам, как торговать в таких случаях.

Торговля ложного пробоя сопротивления

Алгоритм действий при ложном пробое уровня сопротивления:

  1. Определить, что произошел пробой сопротивления вверх;
  2. При возврате цены под уровень сопротивления, открывать сделки на продажу, на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой уровня поддержки

Ложный пробой поддержки

Как вы уже наверняка догадались, ложный пробой уровня поддержки торгуется аналогично, только в обратную сторону.

Торговля ложного пробоя поддержки

Алгоритм действий при ложном пробое уровня поддержки:

  1. Определить, что произошел пробой поддержки вниз;
  2. При возврате цены над уровнем поддержки, открывать сделки на покупку, на пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой фигур технического анализа

Все опытные трейдеры знают, насколько эффективным инструментом являются фигуры технического анализа. Если вы еще не ознакомились, как по ним торговать, мы очень рекомендуем вам это сделать. В статье «фигуры разворота и продолжения тренда«, мы всё очень подробно расписали.

Все фигуры, в рамках этой статьи, мы рассматривать не будем, но на примере одной покажем. Возьмем наиболее часто встречающуюся на графике фигуру технического анализа — симметричный треугольник. Сложного в этом совершенно ничего нет. Поехали!

Когда трейдеры видят любую фигуру технического анализа, то всегда ожидают пробой границ фигуры. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что торопливых рынок наказывает деньгами. Поэтому лучше выждать пробоя. Но, не так все просто, т.к. пробой может оказаться ложным, а фигура не сработать. Кто жадный, и не умеет признавать свои ошибки, путем своевременного закрытия сделки, будет ждать, и нести убытки.

А умный и дисциплинированный трейдер, признает свою ошибку, закроет сделку по стоп-лоссу, и встанет в противоположную сторону — в ту, в какую надо торговать ложные пробои. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле.

Проиллюстрируем на примере.

Ложный пробой симметричного треугольника

Алгоритм торговли ложного пробоя фигур технического анализа:

  1. Распознать фигуру технического анализа. Это должна быть фигура, которая сразу бросается в глаза.
  2. Выждать пробой, и, в случае возврата цены назад в границы фигуры, торговать в противоположную пробою сторону.

Всё очень просто! А, самое главное, ложные пробои становятся мощным инструментом для получения прибыли на бирже. Пользуйтесь!

Так же, неоспоримым преимуществом торговли ложных пробоев является тот фактор, что можно и нужно ставить достаточно близкие стоп-лоссы от точки входа в сделку. Риски при этом в подавляющем большинстве очень консервативные.

Поэтому если вы ищите, как определить ложный пробой уровня, то воспользуйтесь приведенными выше методами. Они вам очень помогут чувствовать себя уверенно на бирже.

Если у вас еще остались вопросы, приглашаем обсудить их в комментарии к этой статье.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня : 2 комментария

Спасибо.Хорошая статья,коротко и по факту.Очень познавательно.Скажите время ложного пробоя возможно высчитать по времени его продолжения и какой тайм фрейм подходит для более точного анализа?

  1. admin Автор записи 09.04.2018 в 12:32

Если говорить о привязке ко времени, при вычислении ложного пробоя, то они часто бывают, когда выходит рыночная статистика. В других случаях, определить время появления ложного пробоя не представляется возвожным.

Ложный пробой уровня и методы его определения

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).

Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.

Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.

Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).

Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).

Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.

Что такое ложный пробой уровня

Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Чем опасен ложный пробой уровня

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.

Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.

В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.

Как определить ложный пробой уровня

Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.

Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume , то это верный признак ложного пробоя.

Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:

  1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
  2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
  3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.

На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.

Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.

Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):

Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:

Причины возникновения ложных пробоев

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Как отличить пробой от ложного пробоя

Сегодня мы будем беседовать с Вами о теме, которая беспокоит сердца огромнейшего количества трейдеров, а именно о том, как отличить ложный пробой от истинного, да и вообще, как распознать ложный пробой уровня. Начнем наверное с самого начала, для того, чтобы полностью раскрыть тему.

Но в любом случае, когда курс котировки подойдет к любому из уровней, будет либо отскок, либо пробой, проблема в том, что маркетмейкеры прекрасно понимают, что трейдеры любят выставлять отложенные ордера на пробитие уровня и делают ложные пробои, для того чтобы прихватить их отложки, а так же сбить стопы уже открытых ордеров и уже с деньгами спекулянтов пойти в противоположную сторону.

Одной из самых распространенных ошибок, всех начинающих спекулянтов считается, покупка финансового актива на «дне» и продажа финансового актива на «вершине», малокалифицированный трейдер знает об уровнях и прекрасно понимает, что пробитие уровня приводит к дальнейшему росту котировки, а отскок от уровня приводит к возвращению котировки к предыдущему уровню. Но он не учитывает, что об этом знают и крупные игроки, поэтому они делают ложный пробой, который по итогу может выглядеть в виде шипа, да и не только.

Но все же наш пост написан специально для того, чтобы научиться определять пробои и как следствие, повысить свою эффективность торговли по уровням, поверьте на слово, уровни работают, просто по ним нужно уметь торговать, а для того чтобы научиться, внимательно читай пост.

Видео по ложному пробою

Главные отличия пробоя от ложного пробоя

Лично я знаю два классических метода определения того, произошел на рынке истинный пробой или ложный:

  1. Первым признаком считается конечно же обьем, все истинные пробои проходят на больших обьемах, но проблема в том, что форекс децентрализован и нельзя узнать их точное количество, а вот количество заявок пожалуйста, поэтому, если индикаторы обьемов показывают значительный рост во время пробоя, то тогда можно предположить, что пробой истинный, а не ложный
  2. Вторым признаком истинного или ложного пробоя считается то, как цена повела себя после того как пробила уровень, если пробой будет истинный, то котировка всегда сделает закрепление, при этом нередким случаем бывает возвращение к пробитому уровню, но только для того, чтобы опереться на него и отскочить. Если Вы помните из классики анализа, пробитый уровень поддержки становится сопротивлением, а пробитый уровень сопротивления становится поддержкой. Ну а если пробой оказался ложным, то цена развернется в обратную сторону от пробития в пределах времени двух трех свечек.

Какие ложные пробои бывают

Как мы помним из основ технического анализа, трендовая линия строится по нескольким последовательно повышающихся или понижающихся линий (в зависимости от школы), в одной школе говорят, что строить нужно по двум точкам, а в другой школе говорят, что нужно строить по трем точкам.

На рисунке выше, мы строили линию тренда по двум точкам, они отмечены желтыми стрелочками, которые направлены вниз. Следуя логике, можно предполагать, что на следующих касаниях может быть совершен ложный пробой, для того чтобы сорвать ордера и сбить стопы, которые стоят за линией. Как мы видим, в дальнейшем так произошло, на третьем и четвертом касании были ложные пробои и цена продолжила следовать по тренду, эти места отмечены красными стрелочками. Ну а пятое касание было истинным пробоем, цена пробила линию, вернулась к ней для того чтобы опереться и ушла в другом направлении, этот момент отмечен зеленой стрелочкой.

Следующим вариантом ложного пробоя считаются пробои горизонтального уровня, которые более известны под аббревиатурами уровней поддержки и сопротивления, как мы помним, они так же как и линии тренда строятся по двум или трем горизонтальным касаниям, если уровень строится по максимальным ценам, то такой уровень будет считаться уровнем сопротивления, а если построен по минимальным ценам, то это уже будет уровень поддержки. Пример мы указали на картинке ниже:

Пример ложного пробоя уровня сопротивления

Как мы видим цена сначала дважды осткочила от уровня, мы отметили это место желтыми стрелками, а дальше котировка сделала ложный пробой горизонтального уровня, но на следующей свече развернулась и вернулась обратно под уровень, это место уже отмечено красной стрелочкой. Кроме этого, ложные пробои бывают и во флетовых зонах, в таких случаях пробои могут быть в обе стороны.

Обратите внимание на второй случай, так как тело свечи закрылось выше уровня, то большинство начинающих спекуляшек открывают свои ордера на пробой уровня, более того, так же сбиваются стопы тех, кто до этого продавал актив. Но как мы видим цена разворачивается на следующей свече, и сбивает стопы тех, кто открыл ордера на покупку, так как по правилам игры на пробой, стоп ставится под пробиваемым уровнем то маркетмейкер забирает и их стопы, интересно не правда ли? Вот и вся логика валютного рынка)

Как правильно торговать ложные пробои

Ну что ж, в окончании давайте разбираться в том, как правильно проводить торги по ложным пробоям. Хоть ложные пробои и очень опасны, но при их правильной торговле, риск и вознаграждение за сделку считаются максимально профитным и минимально рисковым. Для правильного входа нужно сначала определить уровень или линию, подождать пока цена прошьет их, после чего дождаться развития событий, если цена разворачивается в течении нескольких свечек и пересекает уровень в противоположном направлении, то уже будем открывать позицию, некоторые трейдеры заранее устанавливают отложки, что так же допустимый вариант, но все таки более опасный.

В случае страховочного стопа, то здесь два варианта, некоторые устанавливают стоп сразу за уровнем, таким образом сокращая риски от того, если это был истинный пробой, ну и конечно от еще одного ложного пробоя. Второй вариант выставить стоп по максимуму ложного пробития, такой вариант немного опаснее, но все таки так же имеет железную логику, он увеличивает стоп, но сокращает риски второго ложного пробития.

Пример работы по системе ложного пробоя показаны на рисунке ниже, синими горизонтальными линиями мы отметили сформированный ценовой канал, ложный пробой который идентичен рисунку выше (Б), отметили зеленой стрелочкой, вход в рынок осуществляем когда цена зайдет обратно за уровень, уровень входа отметили зеленой горизонталкой, уровень стопа отмечен желтенькой линией, а уровень тейка мы окрасили в красный цвет. Как Вы видите соотношение риска и прибыли больше чем 1 к 2, я бы сказал даже больше чем 1 к 4, понимаете теперь всю прелесть ложных пробоев? Нам можно выигрывать одну сделку и проиграть четыре, при этом мы останемся при своих.

Пример сделки по ложному пробою

Подведем итоги

Торговля от уровней считается одним из самых эффективных методов торговли, работая по ним как на отбой, так и на ложный пробой можно достигать очень эффективных соотношений риска и прибыли, а это самое главное в торговле. Торгуя таким образом, практически каждая сделка будет иметь потенциал прибыли в среднем 1 к 4. То есть на каждые сорок проигрышей, нам нужно всего десять выигрышей, на восемьдесят проигрышей достаточно выиграть всего двадцать раз, даже имея такое соотношение мы будем в безубыточности. Ну а все что больше, то и есть наша прибыль, по себе знаю, торгуя по такой методике можно выбивать 60-65 из 100, а теперь переведите все сам в прибыль

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Ложный пробой уровня сопротивления

В данной статье поговорим об уровнях поддержки и сопротивления и о пробое уровня. Пробой уровня бывает двух видов: ложный пробой и истинный пробой. Истинный пробой происходит, когда цена закрывается и закрепляется за уровнем. По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было локальное дно. Но все равно, я думаю, что истинный или ложный пробой можно определить только постфактум.

Графическое изображение пробой уровня

Что такое уровень (ценовой уровень):

Уровень бывает двух видов: уровень поддержки и сопротивления.

Пробой уровня сопротивления

Пробой уровня поддержки

Александр Герчик говорит, рынок состоит из зон (диапазонов цены) и точек. Уровень-это определенные зоны с ключевыми точка. График состоит из огромного количества точек, 90 процентов из них никакой роли не играет. Ключевая точка-это любая точка, которая несет информативность.

Ниже на дневном графике фьючерса на индекс РТС показаны ориентиры (зоны). Там, где есть ключевые точки, эти линии можно назвать уровнями.

Информативность ключевой точки:

1. Излом тренда (разворот)— когда эмитент меняет направление, самая сильная точка.

2. Проторговки над или от уровня.

3. Длинные хвосты свечей (максимум и минимум)— кончики этих хвостов, сами по себе являються сильными уровнями поддержки и сопротивления. То есть свеча состоит из маленького тела и длинных хвостов (тени). Длинные тени предназначены для сбора стопов (стоп-лосс). Если крупный игрок пытается собрать позицию за счет чужих стопов, он запускает в рынок рыночные заявки с большим объемом.

Более подробно про ключевые точки смотрите в видео А. Герчика

Истинный пробой уровня

Я уже говорил, что истинный пробой происходит, когда цена закрывается и закрепляется за уровнем и продолжает движение в сторону пробоя. По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было дно, ложный пробой, ритест уровня, что то одно или все вместе.

Ниже на графике фьючерса Газпрома мы видим ложный пробой и истинный пробой уровня.

Истинный пробой уровня 72000 на графике фьючерса РТС

Истинный пробой уровня может быть после длительной консолидации на важном уровне. Как на примере с ценой фьючерса на золото, которая после падения с апреля 2012 года, сначала остановилась в течении 12 дней на уровне 1080, затем попыталась отскочить от данного уровня, но вернулась и пробила уровень 1080 (ложный пробой- цена закрепилась ниже 1080, но дальше ниже 1050 не пошла.) На уровне 1050 цена в течении двух месяцев стояла, и образовало локальное дно. После чего пробила, закрылась и закрепилась за уровнем уровень 1080 и протестировала его сверху, цена на золото стала расти.

Торговля пробоя уровня

Два вида

    • Открытие позиции агрессивным методом.
    • Вход на коррекции

Открытие позиции агрессивным методом.

На многих сайтах есть рекомендация, что после формирования пробоя уровня сразу входит в сделку или ставить лимитную заявку в сторону предполагаемого пробоя (отложенный ордер на покупку или продажу). Я бы не рекомендую торговать таким способом, так вероятность ложного пробоя велика и может выбить по стоп-лоссу, принеся убыток.

Вход на коррекции

Торговать пробой можно только на коррекции, когда цена возвращается к уровню и тестирует его, после чего продолжает движение в сторону пробоя. В идеале если есть проторговка.

Видео А. Черемушкина как торговать пробой уровня.

Официальный сайт Александра Герчика

Время чтения: 6 минут

Основные моменты:

Чтобы сделать торговлю на финансовых рынках стабильной, каждый уважающий себя трейдер должен научиться увеличивать прибыль и сокращать убытки. А для этого надо уметь различать истинный и ложный пробой уровня . Иначе весь депозит уйдет в карманы тех, кто делает это мастерски. Освоение этого навыка позволит вам прорваться в те 5% участников финансовых рынков, которые преодолели типичные заблуждения о ложных пробоях и отказались от ошибочных стратегий торговли. Поэтому данную статью об истинном и ложном пробое мы построили по принципу “Вопрос-ответ”.

Как отличить истинный пробой от ложного и как торговать на них?

Есть один банальный факт — в трейдинге меньшинство зарабатывает на ошибках большинства, а финансовые рынки одинаково жестоко наказывают как за отсутствие знаний, так и за случайные ошибки. Теперь переходим к вопросам и ответам.

Как определить ложный пробой?

Пробой считается ложным, если цена ненадолго пробивает уровень поддержки или сопротивления, тут же отскакивает и летит в обратном направлении. Истинный пробой отличается тем, что цена преодолевает важный уровень и начинает новый тренд, не в озвращаясь к предыдущему значению.

Чем опасны ложные пробои уровня?

Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут. Они — неотъемлемый элемент финансовых рынков. Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями.

Если вы не сумеете их распознать, поспешите войти в сделку с расчетом, что цена продолжит движение вверх, и разместите стоп сразу за пробитым уровнем, то чуть позже окажется, что пробой ложный, стоп сработает и вы окажетесь в убытке.

Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом. Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает.

Другая трудность — отсутствие у трейдера навыка анализа рынка и определения важных уровней. Их к тому же надо уметь правильно чертить. Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои.

Как они образуются?

Есть два способа:

  • На рынке одни трейдеры стремятся двигать цену вверх, другие — вниз. И если у быков хватает объемов, чтобы пробить верхний уровень, то не факт, что сил будет достаточно, чтобы продолжать подъем цены. Если в это время объемы медведей перевесят, цена начнет падать вместо того, чтобы формировать тренд. Поэтому каким окажется пробой, зависит от расстановки сил на бирже.
  • Ложный пробой уровня появляется и по другой причине — когда крупные участники биржи добирают позиции, тем самым толкают цену до пробивания верхнего уровня, а потом прекращают торговлю, и цена падает до привычной отметки. Это может быть даже намеренной тактикой с целью получить прибыль за счетдепозитов мелких трейдеров, которые нигде не обучались, но упорно пытаются торговать в силу необоснованной самоуверенности и ничем не подкрепленных амбиций. Помните, что ложный пробой чаще всего провоцируют искусственно, и будьте осторожны.

Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях?

  1. Они не используюткороткие стопы, тем самым в разы увеличивают свои убытки.
  2. Пытаются торговать по графикам с низкой волатильностью, из-за чего часто срабатывает большое количество стопов и число прибыльных сделок получается небольшим.
  3. Подавляющее большинство трейдеров торгует на эмоциях, старается продавать вверху и покупать внизу. А ложный пробой уровня — своеобразное тестирование линий поддержки/сопротивления крупными инвесторами. Если они “дотолкали” цену до верхнего уровня и готовы двигать ее в ту же сторону дальше, то пробой получится истинный и тенденция продолжится.
  4. При ложном пробое крупные участники пробивают ценой уровень, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена продолжит идти вверх. Пока большинство надеется и ждет, крупные инвесторы добирают позиции по выгодным ценам в противоположную сторону. Как только они наберут объемы, то получат прибыль за счет стопов того самого большинства. И в ловушке оказываются чаще всего новички рынка, которые открывают сделку сразу перед самым разворотом цены. Срабатывает менталитет толпы.
  5. Самая убийственная для депозита ошибка — торговля под воздействием эмоций. Когда цена уверенно идет вверх, рынок выглядит сильным, многие искренне надеются выехать за счет этого сильного движения. Но “прокатиться” не получится — ведь тренды на рынке редко бывают долгими. Чтобы стабильно получать доход от торговли на пробоях, нужна тотальная дисциплина и навыки технического анализа финансовых рынков.

Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях?

Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство. Они и норовят запрыгнуть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок вот-вот развернется в обратном направлении, так как собрал максимальное количество участников.

Причем это происходит в то время. когда профессиональные участники свою прибыль уже получили, сделки закрыли, а дилетантов ждут острые ощущения, впечатляющие потери и уход с рынка. Навсегда. Вот что делают эмоции и “интуиция”. А рынок спокойно себе восстанавливается и двигается по тренду.

Поэтому одной из целью трейдера должно быть понимание психологии ложных пробоев.

Какие бывают типы ложного пробоя уровня?

  1. Классический, который обычно имеет до 4 свечей. На подходе к поддержке/сопротивлению цена ведет себя агрессивно, тем самым заманивает новичков в западню. Ведь они искренне уверены в том, что пробой таки состоится из-за того, что цена решительно двигается к заветному уровню.
  2. Консолидация или пробой торгового диапазона. Обычно сильное движение цены заканчивается этапом консолидации и цена двигается в горизонтальном диапазоне. Что может закончиться ложным пробоем любой из границ зоны консолидации. Трейдер видит, что цена пробила границу, открывает сделку в направлении пробоя, но цена тут же разворачивается, опускается в прежний ценовой уровень и закрывает сделку по стопу. Ошибка трейдера в том, что он не дождался закрепления цены под или над пробитой границей флета. А ведь в техническом анализе финансовых рынков есть обязательное правило — дождаться отката цены на прежнюю позицию, если она пробила уровень. В сделку надо входить, когда цена уже отбилась от уровня и пошла в обратном направлении. Или надо подождать, чтобы цена закрылась выше пробитого уровня, получить подтверждение того, что цена и дальше пойдет в направлении пробоя.
  3. Фейк, который на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), у которого образуется бар. Чтобы разобраться с ними, посмотрите, где свечи закрывались в течение дня. Если это происходило на основном дневном уровне и рынок не закрывался выше, то скорее всего, произойдет сильный откат.

Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?

  • Для оптимального соотношения риска и прибыли торгуйте акциями с достаточно высокой волатильностью.
  • Самые подходящие тренды для торговли на пробоях имеют угол наклона примерно 45 градусов. Полезно заранее находить устойчивые восходящие тренды с небольшим наклоном. Часто они дополнительно усиливаются продавцами и формируют прямо идеальные торговые графики.
  • Старайтесь торговать на сильных пробойных графиках, для которых характерны устойчивые тренды.
  • Избегайте совсем дешевых (до 5$ за штуку) акций и слишком дорогих (от 100$), а также “рваных” графиков. Особенно если на депозите сумма далека от 6-значной.
  • Не пренебрегайте рекомендациями от профессионалов — торгуйте короткими стопами, при малейшем сомнении не заходите в сделку или выходите из нее.

Вывод

Запретите себе торговать на эмоциях и «интуиции». Торговля на финансовых рынках — это строгое соблюдение правил и чистая математика. А получать доход от торговли на ложных пробоях уровня могут только асы трейдинга.

У вас должен быть четко прописанный и висящий перед глазами алгоритм входа в рынок , от которого вы не должны отступать ни на йоту.

Если вы стремитесь к профессионализму, то не покупайте вверху и не продавайте внизу. Не суетитесь в попытках найти место, где цена теоретически должна отскочить. Вы заранее должны хорошо знать, что ищете, и следовать стратегии.

Если вы профессионал — не расслабляйтесь. Пробои не щадят никого, и опытных в том числе. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены. Разница только в масштабах потерь. Умейте справляться с соблазнами, управлять рисками и следуйте холодной логике.

Ложные пробои — это всё об эмоциях. Они формируются за счет трейдеров, управляемых чувствами и фантазиями, а не планами и стратегией. Торговать надо тем, что видно, а не тем, что должно случиться в нашем понимании.

Изучайте механику ложных пробоев, помните об объемах, которые углубленно и в деталях могут рассказать о рынках, но при этом не являются сигналами.

Помните, что все виды ложных пробоев существуют на всех таймфреймах. Умение своевременно их распознавать обязательно приведет вас к успеху!

Приходилось ли вам иметь дело с пробоями? Как быстро вы освоились и начали торговать на них? Все ли получается?

Поделитесь своим опытом в комментариях, даже если он отрицательный — мы вместе разберем ошибки и докрутим вашу торговлю до стабильных показателей.

А если есть желание прокачаться в этой теме глубже, подписывайтесь на бесплатный курс по безубыточному трейдингу .

Что такое ложный пробой уровня и как научиться находить его на графике?

Мы уже неоднократно в наших статьях упоминали о таких инструментах технического анализа как горизонтальные уровни, трендовые линии или скользящие средние. В сочетании с сетапами Price Action или другими Форекс стратегиями они дают хорошие сигналы для входа в сделку. Однако, несмотря на все их достоинства, существует вероятность возникновения ложного пробоя. Наверное, вы не раз становились свидетелем того, как появляется сигнал, например, на покупку, и все указывает на то, что он отработает. Но вот цена неожиданно разворачивается, и вместо ожидаемой прибыли вы получаете убытки. Это есть не что иное, как ложный пробой, то есть маркет-мейкеры как бы тестируют определенный уровень, но поняв, что рынок пока не готов двигаться вверх, открывают противоположные позиции. Многие новички, наткнувшись на ложный пробой, бросают торговлю на Форекс или начинают искать другую торговую систему. Не стоит бояться ложных пробоев, они являются неотъемлемой частью валютного рынка, и нужно научиться распознавать ложные пробои и даже торговать на них. См. также, какие существуют брокеры с PayPal платежной системой.

Что такое ложный пробой на Форекс?

Итак, остановимся более подробно на том, что собой представляет ложный пробой Форекс. Допустим, мы наблюдаем нисходящий тренд, а в качестве уровня сопротивления выступает скользящая средняя EMA с периодом 10. Для входа в покупки необходимо, чтобы бычья свеча закрылась выше скользящей средней. На рисунке ниже видно, как бычья свеча пробивает EMA 10 и закрывается выше нее.

Но затем цена неожиданно разворачивается и устремляется вниз, выбивая стоп-лоссы незадачливых трейдеров.

Произошел ложный пробой уровня, то есть скользящая средняя в нашем примере оказалась более сильным уровнем сопротивления, и цена не смогла пробить его, продолжив свое падение. Также очень часто случаются ложные пробои горизонтальных уровней, на границах которых многие трейдеры размещают свои отложенные ордера. Цена пробивает горизонтальный уровень, активировав отложенный ордер, и разворачивается в противоположную сторону, что приводит к закрытию сделки с убытком.

Как минимизировать потери от возникновения ложных пробоев?

Существует несколько способов, зная которые вы сможете снизить вероятность срабатывания стоп-лоссов. Во-первых, никогда не торгуйте против тренда. Качественные разворотные модели встречаются крайне редко, и они не смогут компенсировать все стоп-лоссы, которые вы получите, пытаясь торговать против тренда. Во-вторых, торгуйте только отложенными ордерами, которые необходимо выставлять на уровне максимума или минимума сигнальной свечи в зависимости от сетапа. Если бы вы установили отложенный ордер в предыдущем примере, то убытков удалось бы избежать. В-третьих, имеет смысл выставлять стоп-лосс не на уровне локального максимума или минимума, а чуть выше или ниже уровня сопротивления. В результате применения этого способа количество стоп-лоссов может существенно увеличиться, но они будут настолько малы, что не скажутся на снижении размера вашего депозита. Наконец, можно дожидаться дополнительного подтверждающего сигнала в виде появления еще одной свечи, закрывшейся в направлении вашей будущей сделки. Описанные выше способы не гарантируют полного отсутствия ложных пробоев, но помогут значительно сократить их возникновение.

Торговля на ложных пробоях

Большинство трейдеров практикует торговлю на пробоях различных уровней: трендовых линий, горизонтальных уровней, пробоях максимумов или минимумов предыдущего дня и т. д. Они надеются, что, пробив сильный уровень, цена начнет резкое движение по тренду, но такое случается не всегда. Иногда образуется ложный пробой уровня, и цена начинает двигаться совершенно в другом направлении. Почему так происходит? Очень часто обычные трейдеры, как мы с вами, повинуются желаниям «толпы», которые формируются как раз на таких ценовых уровнях. Крупные институциональные трейдеры или маркет-мейкеры очень хорошо понимают психологию «толпы» и ее реакцию на определенные изменения цены. Они могут косвенно влиять на текущую цену. Закупив немного той или оной валюты, маркет-мейкеры поднимают котировки валютной пары на несколько десятков пунктов выше уровня сопротивления, тем самым, активируя отложенные ордера на покупку большинства трейдеров. Если в этот момент рынок не поддержит маркет-мейкеров выходом положительных фундаментальных новостей или заявлениями Центробанков, то институциональные трейдеры закроют свои позиции на покупку и войдут в продажи, что в результате становится причиной резкого падения валютной пары и потерей денежных средств для «толпы».

Чтобы этого избежать, вы должны научиться чувствовать рынок и следить за поведением цены. Нет смысла использовать различные индикаторы, в цене уже все заложено, нужно только уметь распознавать ее намерения, а индикаторы показывают лишь среднестатистические значения предыдущих свечей. Использование таких методик, как VSA или Price Action позволяют минимизировать риски и сократить вероятность возникновения ложных пробоев. Необходимо отметить, что за появлением ложного пробоя обычно следует хорошее движение в противоположную сторону, поэтому торговля на ложных пробоях является еще более выгодной, чем классические пробойные стратегии. Осталось только научиться находить их на графике, и в этом вам поможет торговая система от Price Action под названием Fakey.

Торговая система «Ложный пробой» (Fakey)

Это один из самых сложных для определения сетапов Price Action, поэтому мы вам рекомендуем для начала познакомиться с такими понятиями, как «Внутренний бар» и Пин-бар. Существует две разновидности торговой системы Fakey:

Ложный пробой внутреннего бара;

Ложный пробой горизонтального уровня.

Рассмотрим возникновение ложного пробоя внутреннего бара на примере. Допустим, какое-то время наблюдался восходящий тренд, нарисовалась большая медвежья свеча, а затем появилась бычья свеча, тело которой оказалось полностью в диапазоне предыдущей свечи, что является свидетельством формирования сетапа «Внутренний бар». Так как мы торгуем только по тренду, то в данном примере мы рассматриваем исключительно покупки, поэтому выставляем отложенный ордер Buy Stop на максимуме сигнальной свечи. Затем мы видим на рисунке ниже, как цена пошла вверх, активировала отложенный ордер, но при этом образовался пин-бар, который является явным признаком ложного пробития внутреннего бара. В этом случае рекомендуется выйти из покупок, потери здесь не очень большие, и рассматривать варианты для входа в продажи. По правилам сетапа «Внутренний бар» мы выставляем отложенный ордер Sell Stop на минимуме сигнальной свечи, а стоп-лосс размещаем на расстоянии точки high пин-бара. Конечно, можно войти в сделку и раньше, но данный метод входа является наиболее оптимальным и безопасным. Как мы видим на рисунке, цена активировала отложенный ордер на продажу, и рынок двинулся в нашу сторону. Тейк-профит выставляется по вашему усмотрению: ближайший горизонтальный уровень, стоп-лосс, умноженный на два или три, расширения Фибоначчи и т. д.

Если произошло пробитие внутреннего бара полнотелой свечой, а затем нарисовалась противоположная свеча, которая закрылась ниже или выше нашей точки входа, то такое пробитие тоже является ложным, поэтому необходимо рассматривать варианты выхода из позиции и искать новые сигналы для входа в рынок.

Разберем пример возникновения ложного пробоя горизонтального уровня. Для начала необходимо понять, что является пробитием уровня сопротивления. Пробитие горизонтального уровня считается свершившимся, когда тело сигнальной свечи закрылось выше или ниже этого уровня. Если же следующая за ней свеча вернулась обратно, то такое пробитие считается ложным. Не нужно входить сразу в рынок, а следует дождаться еще одного подтверждения или выставить отложенный ордер в точке high или low в противоположную сторону от ложного пробоя уровня.

Для сетапа Fakey, как и для любого другого паттерна Price Action необходимо иметь точку опоры в виде горизонтального уровня, скользящих средних или уровней Фибоначчи. Но в случае с ложным пробоем уровня мы имеем хорошую точку опоры в виде горизонтального уровня, поэтому можно смело рассматривать варианты для входа в сделку.

В этой статье мы рассмотрели, что такое ложный пробой Форекс, как его находить на графике и применять в своей торговле. На первый взгляд, нахождение ложного пробоя кажется непростым занятием, но хорошо потренировавшись на центовом счете, вы сможете с успехом применять данную торговую систему в своей торговле.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector